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インフォメーションレシオとは?

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インフォメーションレシオは、アクティブファンドにおいて、その投信の運用実績を確認するための指標のひとつで英語表記を略してIRと表示されます。この数字が高ければ高いほど高い実績をあげており、おおもね0.5を上回っていれば優秀であるとされています。 トータルリターンは過去一定期間にあげた全体の利益を見るための指標ですが、インフォメーションレシオは、ベンチマークを上回った収益率に、アクティブリスクの要素もとりいれた指標です。インフォメーションレシオは、1年、3年、5年のように一定の期間内における実績が数値として表示されています。似た投資用語にシャープレシオがあります。こちらは積極的にリスクをとりにいって得られたリターンがどの程度あるのかを見る指標で数値が大きいほど成績が良かったことを表しています。販売会社の商品紹介ページを見てみると、インフォメーションレシオよりシャープレシオが表示されているケースを多く見かけます。投信まとなびというサイトでは、商品ごとのシャープレオとインフォーメーションレシオの2つの計算値をチェックすることができます。

表示例

商品名 種類 トータルリターン インフォメーションレシオ(IR) 販売会社
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 不動産型 グローバル 6か月:13.49、1年:-0.25、3年、54.32、5年:147.52 6か月:2.16、1年:-0.20 、 3年:0.54、5年:0.83 楽天証券

 








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